Den reviderte tredje utgaven (ISBN 978-0-9941038-5-7) er på lager på nettbutikker. Denne boken gir svært klare forklaringer på Black-Scholes opsjonsprisingsteori, og diskuterer direkte applikasjoner av teorien til opsjonshandel. Forklaringene går ikke langt utover grunnleggende Black-Scholes. Det er tre grunner til dette: For det første trenger en nybegynner ikke å gå langt utover Black-Scholes for å tjene penger i opsjonsmarkedet. For det andre er alt høyt valgmulighetsprioritetsteori bare en forlengelse av Black-Scholes-teorien, og for det tredje eksisterer det allerede mange bøker som ser langt utover Black-Scholes uten å legge det grunnleggende fundamentet som er gitt her. Forfatteren studerte doktorgrads opsjonsprising på MIT og Harvard, lært undergraduate og MBA opsjon prissetting ved Indiana University (vinnende mange undervisningspriser i prosessen), og har handlet alternativer i over ti år. Denne spesielle blandingen av læring, undervisning og handel reflekteres i hver side. Hva er i denne boken som gjør den spesiell eller unik: Grunnleggende intuisjon du trenger hvis du handler for første gang, eller intervjuer for en opsjonsjobb. Ærlig råd om handel: Det er ingen enkel måte å slå markeder på, men hvis du har dyktighet, kan mitt råd hjelpe deg med å tjene penger, og hvis du ikke har noen dyktighet, men likevel velger å handle, kan mitt råd redusere tapene dine. Full nedsenkning av transaksjonskostnader (T-kostnader): f. eks. her er anførselstegnene du ser på skjermen, hva bør du gjøre for å unngå unødvendige T-kostnader. Passord for to nedlastbare regneark. Det første regnearket gjør det mulig for brukeren (med visning på lager) å anslå overskudd og transaksjonskostnader for opsjonsposisjoner ved hjelp av enkle modeller som tillater budspørsmål, provisjoner og volatilitets smile. Det andre regnearket lar brukeren utforske mulighetsfølsomhet, inkludert grekerne. Forsiktig behandling av hvordan man søker (europeisk stil) Black-Scholes-priser til handel med (amerikansk stil) opsjoner på aksjer. Spesiell oppmerksomhet til intuitive forklaringer for vilkår i Black-Scholes-formelen. Sammenligning av innflytelse gjennom marginhandel på aksjer for å utnytte handelstrinn. Intuitiv diskusjon av fortløpende avkastning. Innføring av begrepet paratrading (handel aksjer side ved side med alternativer for å generere ekstra fortjeneste). Unik beklager behandling av tidlige treningsbeslutninger og avvik for amerikansk stil samtaler og setter. Unikke diskusjonsillustrasjoner av implikasjonene av call-parity for opsjonsprising. Slik beregner du Black-Scholes i hodet ditt på 10 sekunder. Spesiell behandling av aritmetisk brunisk bevegelse, inkludert generelle prisformler og sammenligning med Bachelier og Black-Scholes. Den tredje utgaven inkluderer utøver Bloomberg-terminalskjermer som brukes til å forklare nøkkelbegreper. Forsiktig oppmerksomhet på effekten av utbytte i analytisk amerikansk alternativprising. Black-Scholes opsjonspriskode for HP17B, HP19B og HP12C. Diskusjon av leksjoner fra handel med vilkår du kan forstå. Intuitiv behandling av temaer på høyt nivå som den tradisjonelle obligatoriske tolkningen av Black-Scholes (hvor N (d2) er P (ITM)) i motsetning til den alternative stock-numeraire-tolkningen av Black-Scholes (hvor N (d1) er P ITM)). Inkludert omskrivning av Black-Scholes-formelen under begge tiltakene. Forsiktig diskusjon av dimensjonsanalyse og tilpasningsformel (relatert FX-samtale og FX setter priser gjennom transformerte Black-Scholes-formler). Forsiktig intuitiv gjennomgang av risiko-nøytrale pricingprobabilities og hvordan og hvorfor disse er relatert til fysiske pricingprobabilities. Forsiktig forskjell mellom det tidlige Merton-sikrings-type argumentet og senere Cox-RossHarrison-Kreps risiko-nøytrale priser Enkel diskusjon av Monte-Carlo metoder i vitenskaps - og opsjonsprising. Intuitive tolkninger av Black-Scholes PDE og implikasjoner for handel. Forsiktig diskusjon av betingede sannsynligheter som de vedrører Black-Scholes. En kompilering av stiliserte fakta om markedene som vil hjelpe deg med å handle (for eksempel hvordan å tjene på reverseringer, når er T-kostnader høyest, konsekvenser av markedet for bedriftsstyring.). Denne boken kan brukes som tekst - eller teksttilskudd på avansert undergrad eller masternivå. Det kan også brukes som et supplement på PhD-nivå av studenter som trenger å bedre forstå grunnleggende alternativprismodell og opsjonsmarkeder. Boken kan også brukes av alle som har en grunnleggende forståelse av alternativer og ønsker å handle dem for første gang. Handelsrådgivningen er ment for nybegynnere, men kan være nyttig for mer erfarne forhandlere. Handelsrådene går ikke langt utover elementær samtale og legger posisjoner fordi mer komplekse bransjer er bare kombinasjoner av disse. Se dekselet flere detaljer. Dr. Timothy Falcon Crack gjorde doktorgrad på MIT og Harvard, og uteksaminert med doktorgrad i finansiell økonomi fra MIT. Han har grader i matematikk (med mye statistikk), økonomi og finansøkonomi og et diplom i AccountingFinance. Han har også Investment Management Certificate fra UK Society of Investment Professionals. Han har vunnet seks universitetsundervisningspriser og blitt nominert til minst fem andre. Dr. Crack har utgitt i den øverste akademiske tidsskriftet Finans, The Top Practitioner-Oriented Journal of Finance (The Financial Analysts Journal og The Journal of Futures Markets) og den øverste pedagogiske tidsskriftet i Finance (The Journal av finansiell utdanning). Han har også publisert i hva som var topp tverrfaglig Business journal (The Journal of Business). Han har skrevet syv autentiske finansieringsbøker (de følgende koblingene leder deg til de nyeste utgavene til salgs på Amazon og Amazon. co. uk): Dr. Crack lærte på universitetsnivå fra 1985 til 2000, og igjen fra 2004 og fremover, inkludert fire år som en frontlinjeundervisningsassistent for MBA-studenter ved MIT, og fem år med undervisning på bachelor-, MBA - og PhD-kurs ved Indiana Universitys Kelley School of Business. Han er nå en full professor i økonomi ved det eldste universitetet i New Zealand. Dr. Crack har jobbet som en uavhengig konsulent på New York Stock Exchange og til en utenlandsk myndighet som undersøker feil i de finansielle markedene. Hans siste praktiserende jobb var som leder for kvantitativ aktiv egenkapitalforskning for Storbritannia og Kontinentaleuropa i London-kontoret av hva som var verdens største institusjonelle aktivitetsleder. Slik kjøper du bøkene. Klikk her for å bli sendt til siste versjon (er) for salg på Amazon og Amazon. co. uk (som en del av en liste som inneholder hver bok jeg har skrevet pluss noen andre favoritter).Basic Black-Scholes AUTO: Dr. Crack studerte doktorgrads opsjonsprising på MIT og Harvard Business School, underviste grunnskole og MBA opsjonsprising ved Indiana University (vinnende mange undervisningspriser), var en uavhengig konsulent på New York Børs, jobbet som en eiendomsadministrasjonspraktiser i London, og har handlet alternativer i over ti år. Denne unike blandingen av læring. MYNDIGHETEN: Dr. Crack studerte doktorgradsopsjonsprissetting på MIT og Harvard Business School, lært undergraduate og MBA opsjon prissetting ved Indiana University (vinner mange lærerutdelinger), var en uavhengig konsulent på New York Stock Exchange, jobbet som en ressurs ledelse utøver i London, og har handlet alternativer for over ti år. Denne unike blandingen av læring, undervisning, rådgivning, praksis og handel gjenspeiles i hver side. Sammendrag OVERSIKT: Denne reviderte andre utgaven av Basic Black-Scholes gir svært klare forklaringer på Black-Scholes opsjonsprisingsteori, og diskuterer direkte applikasjoner av teorien til opsjonshandel. Presentasjonen går ikke langt utover grunnleggende Black-Scholes av tre grunner: For det første trenger en nybegynner ikke å gå langt utover Black-Scholes for å tjene penger i opsjonsmarkederne. For det andre er alt høyt valgmuligheter i teorien bare en forlengelse av Black - Scholes og Tredje, eksisterer det allerede mange bøker som ser langt utover Black-Scholes uten å legge det grunnleggende fundamentet som er gitt her. Handelsrådene går ikke langt utover elementær samtale og legger posisjoner fordi mer komplekse bransjer er bare kombinasjoner av disse. HVORDAN GJØR DENNE BOOK SPECIAL ELLER UNIQUE. - Det inneholder grunnleggende intuisjon du må handle for første gang, eller intervjuer for en valgjobb. - Huneste råd om handel: Det er ingen enkel måte å slå markeder på, men hvis du har dyktighet, kan dette rådet hjelpe deg med å tjene penger, og hvis du ikke har noen dyktighet, men fortsatt velger å handle, kan dette rådet redusere tapene dine. - Full nedsenkning av transaksjonskostnader (T-kostnader). - Lessons from trading oppgitt i enkle termer. - Styliserte fakta om markedene (for eksempel hvordan å tjene på reverseringer, når er T-kostnadene høyest i løpet av handelsdagen, konsekvenser av markedet for bedriftsstyring, etc.). - Hvordan du skal bruke (europeisk stil) Black-Scholes-priser til handel med (amerikansk stil) alternativer. - Leveraging through margin trading sammenlignet med innflytelse gjennom opsjoner. - Black-Scholes-alternativkoden for HP17B, HP19B og HP12C. - Two nedlastbare regneark. Den første lar brukeren prognostisere T-kostnader for opsjonsposisjoner ved hjelp av enkle modeller. Den andre lar brukeren utforske mulighetsfølsomhet, inkludert grekerne. - Praktiser Bloomberg Terminal skjermbilder for å hjelpe læring. - Simple diskusjon av kontinuerlig sammensatte avkastninger. - Introduksjon til 34paratrading34 (trading aksjer side ved side med alternativer for å generere ekstra fortjeneste). - Unique 34regrets34 behandling av tidlige treningsbeslutninger og avvik for amerikansk stil samtaler og setter. - Unkelig diskusjon av salgsprisparity og opsjonsprising. - Hvor å beregne Black-Scholes i hodet ditt på 10 sekunder (også i Hørt på gaten: Kvantitative spørsmål fra Wall Street Job Interviews). Spesiell oppmerksomhet til aritmetisk brunisk bevegelse med generelle prisformler og sammenligninger til Bachelier (1900) og Black-Scholes. - Careful oppmerksomhet på effekten av utbytte i analytisk amerikansk alternativprising. - Dimensjonal analyse og tilpasningsformel (knyttet FX-samtale og FX setter priser gjennom transformerte Black-Scholes-formler). - Intuitiv gjennomgang av risiko-nøytrale pricingprobabilities og hvordan og hvorfor disse er relatert til fysiske pricingprobabilities. Tilstrekkelig forskjell mellom det tidlige Merton-argumentet (ikke-risikos nøytral) og senere Cox-RossHarrison-Kreps risiko-nøytrale prissetting-Enkel diskusjon av Monte-Carlo-metoder i vitenskaps - og opsjonsprising. - Simple fortolkninger av Black-Scholes formel og PDE og implikasjoner for handel. - Careful diskusjon av betingede sannsynligheter som de relaterer til Black-Scholes. - Intuitiv behandling av emner på høyt nivå, f. eks. bond-numeraire-tolkning av Black-Scholes (hvor N (d2) er P (ITM)) versus stocknumber-tolkningen (hvor N (d1) er P (ITM)). (4) Midlertidig middot middot middot middotDownload Ebooks: 1 eBooks Search Engine Vi er glade for å introdusere vårt fantastiske nettsted der samlet de mest bemerkelsesverdige bøkene fra de beste forfatterne. Bare på ett sted sammen de beste bestselgere for deg kjære venner. Du kan utvikle dine kunnskaper og ferdigheter ved å laste ned våre bøker og guider. Vi er sikre på at du vil nyte vårt store prosjekt, og det vil gjøre livet ditt litt bedre. Vår database oppdateres daglig, og tar det beste som finnes i verden. Er du fan av klassisk detektiv eller kanskje du liker romaner eller bare en profesjonell næringsdrivende, analytiker, økonom, lege, soldat, advokat, programmerer, ingeniør, elektriker, fysiker, astrolog, byggherre, kjemiker, montasje, forsikringsagent . fra deg Du vil finne et lagerhus av kunnskap som kreves for din perfeksjon, eller bare nyt fritid med din beste venn med navnet på boken. Vi vil være veldig glad for å se deg igjen. Fr es de no it nl da jp ar ro sv zh Mulige grunner: Det oppgitte kredittkortet kan ha utilstrekkelig midler. Kredittkortsnummeret eller CVV-nummeret ble ikke skrevet riktig. Din utstedende bank kunne ikke matche CVV eller utløpsdato til kredittkortet som ble oppgitt. Din faktureringsadresse angitt samsvarer ikke med faktureringsadressen på kredittkortet ditt. Kredittkort sendt er allerede i bruk. Prøv å bruke et annet kort.
Comments
Post a Comment