Cci Trading Signaler

Commodity Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI) er en av de mer populære indikatorene som forsøker å tilby kjøp og salg signaler. CCI er også brukt til å identifisere overkjøpte og oversolte områder av prishandling. KKI er beregnet slik at rundt 75 av prisbevegelsen skal være mellom 100 (overkjøpt) og -100 (oversold). Et eksempel på hvordan en forhandler kan bruke CCI for potensielle kjøp og salgssignaler er gitt nedenfor i diagrammet for E-mini SampP 500 Futures-kontrakten: Commodity Channel Index Potential Buy Signal Commodity Channel Index (CCI) er under oversold linje (- 100). CCI krysser deretter over oversold linjen. Commodity Channel Index Potential Sell Signal Commodity Channel Index (CCI) er over overkjøpt linje (100). CCI krysser deretter under den overkjøpte linjen. Commodity Channel Index (CCI) forsøker å signalisere overkjøpte og oversolgte forhold som kan brukes av en næringsdrivende å kjøpe og selge. Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidig, vare - eller forexprodukt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt. OnlineTradingConcepts er ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Hvordan Traders kan utnytte CCI (Commodity Channel Index) til å handle aksjeutviklingenes CCI. eller Commodity Channel Index, ble utviklet av Donald Lambert, en teknisk analytiker som opprinnelig publiserte indikatoren i Commodities magazine (nå Futures) i 1980. Til tross for navnet kan CCI brukes i ethvert marked og er ikke bare for varer. CCI ble opprinnelig utviklet for å oppdage langsiktige trendendringer, men har blitt tilpasset av forhandlere for bruk på alle tidsrammer. Her er to strategier som både investorer og forhandlere kan ansette. KKI sammenligner nåværende pris til en gjennomsnittspris over en tidsperiode. Indikatoren svinger over eller under null, og flyttes til positivt eller negativt territorium. Mens de fleste verdier, ca. 75, vil falle mellom -100 og 100, vil ca. 25 av verdiene falle utenfor dette området, noe som indikerer mye svakhet eller styrke i prisbevegelsen. Figur 1. Lagerdiagram med CCI-indikator Tabellen ovenfor bruker 30 perioder i CCI-beregningen, siden diagrammet er et månedlig diagram, er hver ny beregning basert på de siste 30 månedene. KKI med 20 og 40 perioder er også vanlige. En periode refererer til antall prisbarer indikatoren vil inkludere i beregningen. Prisbarene kan være ett minutt, fem minutter, daglig, ukentlig, månedlig eller hvilken som helst tidsramme du har tilgjengelig på diagrammer. Jo lengre valgt periode (jo flere barer i beregningen), desto sjeldnere vil indikatoren bevege seg utenfor -100 eller 100. Kortsiktige forhandlere foretrekker en kortere periode (færre prisbarer i beregningen) siden det vil gi flere signaler, mens langsiktige handler og investorer foretrekker en lengre periode som 30 eller 40. Bruk av et daglig eller ukentlig diagram anbefales for langsiktige handelsmenn, mens kortsiktige handler kan bruke indikatoren til et timediagram eller til og med et minutt diagram. Indikatorberegninger utføres automatisk ved å kartlegge programvare eller en handelsplattform du bare trenger for å skrive inn antall perioder du ønsker å bruke, og velg en tidsramme for diagrammet ditt (for eksempel 4 timer, daglig, ukentlig, etc). Stockcharts. Freestockcharts og trading plattformer som Thinkorswim og MetaTrader alle gir CCI indikatoren. Velg indikatoren fra indikatorlisten for å legge den til i diagrammet. Når KKI er over 100, er prisen godt over gjennomsnittsprisen målt av indikatoren. Når indikatoren er under -100, er prisen godt under gjennomsnittlig pris. CCI Basic Strategy En grunnleggende CCI-strategi er å se etter at CCI flytter over 100 for å generere kjøpssignaler og flytte under -100 for å generere salgs - eller korthandelssignaler. Investorer kan bare ønske å ta kjøpssignalene, gå ut når selgesignalene oppstår og deretter investere igjen når kjøpesignalet oppstår igjen. Figur 2. ETF-diagram med CCI Basic Trade Signals Det ukentlige diagrammet ovenfor genererte et salgssignal i 2011 da CCI dyppet under -100. Dette ville ha fortalt langsiktige handelsmenn at en potensiell downtrend var på vei. Mer aktive forhandlere kunne også ha brukt dette som et kortsalgsignal. I begynnelsen av 2012 ble et kjøpssignal utløst, og den lange stillingen forblir åpen til CCI beveger seg under -100. CCI-strategi for flere tidsrammer KKI kan også brukes på flere tidsrammer. Et langsiktig diagram brukes til å etablere den dominerende trenden, mens et kortere diagrammet brukes til å etablere tilbakekoblinger og inngangspunkter i denne trenden. Denne strategien favoriserer flere aktive handelsfolk og kan til og med brukes til dagshandel. som langsiktig og kort sikt er i forhold til hvor lenge en næringsdrivende vil ha sine posisjoner til å vare. I likhet med den grunnleggende strategien, når CCI beveger seg over 100 på ditt langsiktige diagram, er trenden oppe, og du ser bare etter kjøpssignaler på kortsiktige diagrammet. Trenden vurderes frem til den langsiktige CCI faller under -100. Figur 2 viser en ukentlig oppgang siden tidlig i 2012. Hvis dette er ditt langsiktige diagram, vil du bare ta kjøpssignaler på kortsiktige diagrammet. Når du bruker et daglig diagram som kortere tidsramme, kjøp når CCI faller under -100 og deretter samles tilbake over -100. Avslutt handelen når CCI beveger seg over 100 og deretter faller tilbake under 100. Alternativt, hvis trenden på den langsiktige CCI slår av, avslutter du alle lange stillinger. Figur 3. Kjøp signaler og utganger på lengre sikt Uptrend Figur 3 viser tre kjøpssignaler på det daglige diagrammet og to selgesignaler. Ingen kort handler påbegynnes, siden KKI på det langsiktige diagrammet viser en uptrend. Når KKI er under -100 på det langsiktige diagrammet, tar du bare korte salgssignaler på kortsiktige diagrammet. Nedgangen er i kraft til de langsiktige CCI-samlingene overstiger 100. Ta en kort handel når KKI samles over 100 og deretter faller tilbake under 100 på kortere sikt. Avslutte korthandelen når CCI beveger seg under -100 og deretter rally tilbake over -100. Alternativt, hvis trenden på den langsiktige CCI dukker opp, avslutter du alle korte stillinger. Forandringer og fallgruver Du kan justere strategireguleringene for å gjøre strategien strengere eller smidigere. For eksempel, når du bruker flere tidsrammer, gjør strategien strengere ved bare å ta lange stillinger på kortere tidsramme når den langsiktige CCI er over 100. Dette vil redusere antall signaler, men vil sikre at den generelle trenden er veldig sterk. Inn - og utgangsregler på kortere tidsramme kan også justeres. For eksempel, hvis den langsiktige trenden er opp, kan du tillate at KKI på kortere siktskjema dyppes under -100 og deretter gå tilbake over null (i stedet for -100) før du kjøper. Dette vil trolig resultere i en høyere pris, men gir større sikkerhet for at kortsiktig tilbaketrekking er over, og den langsiktige trenden gjenopptas. Med utgangen, kan du ønske å la prisen gå over 100 og deretter dyppe under null (i stedet for 100) før du lukker den lange posisjonen. Selv om dette kan bety å holde gjennom noen små pullbacks, kan det øke fortjenesten under en veldig sterk trend. Eksemplene ovenfor bruker et ukentlig langsiktig og daglig kortsiktig diagram. Andre kombinasjoner kan brukes for å dekke dine behov, for eksempel et daglig og timeliste, eller en 15-minutters og et minuts diagram, etc. Hvis du får for mange eller for få handelssignaler. juster perioden for CCI for å se om dette løser dette problemet. Dessverre er strategien sannsynlig å produsere flere falske signaler eller miste handler når forholdene blir hakkete. Det er ganske mulig at KKI kan krysse frem og tilbake over et signalnivå, noe som resulterer i tap eller uklar kortsiktig retning. I slike tilfeller må du stole på det første signalet så lenge det langsiktige diagrammet bekrefter inngangsretningen. Strategien inkluderer ikke et stoppfall. Selv om handel med stoppstopp anbefales, så er risikoen begrenset til et bestemt beløp. Når du kjøper, kan et stoppfall plasseres under den siste svingen lavt når du shorting, et stoppfall kan plasseres over den siste svinghøyde. KKI kan brukes på ethvert marked eller tidsramme. En tidsramme kan brukes, men handel med to vil gi flere signaler til aktive handelsfolk. Bruk CCI på langsiktige diagrammet for å etablere den dominerende trenden, og på kortsiktige diagrammet for å isolere pullbacks og generere handelssignaler. Strategiene og indikatorene er ikke uten fallgruver som tilpasser strategikriteriene, og indikatorperioden kan gi bedre ytelse, selv om alle systemer er utsatt for tap av bransjer. Implementere en stoppstrategi for å dekke risikoen, og test CCI-strategien for lønnsomhet på markedet og tidsrammen før du bruker. CCI-korreksjon CCI-korreksjon Innledning Utviklet av Donald Lambert, Commodity Channel Index (CCI) er en momentum-oscillator som kan brukes å identifisere en ny trend eller advare om ekstreme forhold. Denne strategien bruker ukentlig CCI til å diktere handelspartiskheten når den stiger over 100 eller faller under -100, som er nøkkelnivåer notert av Lambert. Når handelskompetansen er satt, brukes daglig CCI til å generere handelssignaler når den når sine ekstremer. Lambert039s handelsretningslinjer for CCI fokuserte på bevegelser over 100 og under 100 for å generere kjøp og salgssignaler. Fordi 70 til 80 prosent av CCI-verdiene er mellom 100 og 100, vil et kjøps - eller salgssignal kun være i kraft fra 20 til 30 prosent av tiden. Når CCI beveger seg over 100, anses en sikkerhet for å komme inn i en sterk opptrinn og et kjøpssignal er gitt. Posisjonen bør være stengt når CCI beveger seg under 100. Når CCI beveger seg under 100, anses sikkerheten for å være i sterk nedgang og et salgssignal er gitt. Posisjonen bør være stengt når CCI beveger seg tilbake over 100. Ved å kreve en utgang på et flytte tilbake under 100 eller et trekk tilbake over -100, produserte Lamberts opprinnelige handelsstrategi mange relativt korte signaler. Denne CCI-korreksjonsstrategien gir en tweak til Lamberts original, men opprettholder sine generelle handelsretningslinjer, som stole på en bølge over 100 eller stup under -100. Det er tre trinn. 1. Definer større trend og trading bias. En CCI-stigning på over 100 på det ukentlige diagrammet indikerer at en opptrend er i ferd med å komme opp og en bullish handelsforspenning er vedtatt. Denne hauskanske bias forblir til det er en bølge under -100. En CCI-bølge under -100 på det ukentlige diagrammet indikerer at en nedtrend er fremvoksende og en bearish trading bias er vedtatt. Denne bearish bias forblir til det er bevist ellers med en bølge over 100. 2. Vent på en mindre motsatt trendbevegelse. Bruk det daglige diagrammet til å lete etter overkjøpte tilbakekallinger når det ukentlige diagrammet dikterer en bullish handelspartnere. Et CCI-stup under -100 gjenspeiler en tilbaketrekking i en større opptrinn. Se etter oversold bounces når trading bias er bearish. En CCI-bølge over 100 på det daglige diagrammet indikerer sprett i en større nedtrend. 3. Se en reversering av denne motetreningsbevegelsen. Når handelsforspenningen er bullish og daglig CCI beveger seg under -100, signaliserer en bølge tilbake i positivt territorium en reversering av tilbaketrekningen. Dette indikerer at den større opptrenden også gjenopptas. Når handelsforspenningen er bearish og daglig CCI beveger seg over 100, signaliserer et stup i negativt territorium en reversering av studien. Dette indikerer at den større nedtrenden gjenopptas. Den generelle ideen er å handle i retning av den større trenden. Chartist må kortere tidsrammen for å lete etter signaler basert på den kortere trenden. I teorien kan enhver kombinasjon av tidsrammer brukes. For eksempel kan daglige diagrammer brukes til å identifisere den større trenden og diktere handelspartiklene. Tretti minutters diagrammer kan da brukes til å følge den kortere trenden og generere handelssignaler. Å starte posisjoner etter en korreksjon forbedrer risikobeløpet. Handelseksempler Det første diagrammet i denne artikkelen viser SampP 500 ETF (SPY) med 26 ukers CCI. Jeg valgte 26 uker fordi den representerer seks måneder, noe som er en ganske god målestokk for en middels eller langsiktig trend. De gule områdene viser når 26 uker CCI var i tyrmodus, noe som betyr at det siste signalet var en overspenning over 100. De hvite områdene viser når 26 uker CCI var i bjørnmodus, noe som betyr at det siste signalet var et stup under -100. De neste tre kartene viser daglige barer og 26-dagers CCI for å generere signaler for 2008, 2009 og 2010. Let039s begynner med 2008. Ukentlig CCI flyttet til bæremodus i november 2007 (blå linje). Dette betyr at vi nærmer oss det daglige diagrammet med en bearish bias og bare ser etter bearish signaler. Bullish signaler ignoreres fordi den større trenden er nede. Husk at et bearish signal er en bølge over 100 og deretter et trekk under nulllinjen. De røde stiplede linjene viser fem signaler, en i slutten av 2007 og fire i 2008. Selgesignalet i slutten av februar virket ikke så bra, men de andre som var i samsvar med SPY toppene, var ganske bra. Tabellen ovenfor viser ukentlig CCI-skifte fra bæremodus til tyrmodus i begynnelsen av mai 2009. Før denne overgangen produserte daglig CCI et annet godt salgssignal i begynnelsen av januar. Etter mai-overgangen, produserte CCI et kjøpesignal i midten av juli da CCI dyppet under -100 og deretter økte over nulllinjen. Det viste seg ganske rettidig signal. Det var to nærsignaler som CCI dyppet til -97 i slutten av juni og tidlig i november. 2010 startet med en bullish bias, byttet til en bearish bias i slutten av juni og deretter tilbake til en hausseisk bias tidlig i oktober. Dette innebærer at det var tre forskjellige handelsperioder: bullish signaler ble vurdert fra januar til midten av juni, bauste signaler ble vurdert fra midten av juni til begynnelsen av oktober og bullish signaler ble vurdert fra tidlig oktober til årets slutt. Det var et voldelig år. Det første bullish signalet i midten av februar førte til et fint fremskritt. Det hausseiske signalet i midten av juni ville ha vært en taper etter den kraftige nedgangen under 100. Det var noen følge gjennom etter bearish-signalet i august, men det var et godt stopp for å enten låse inn fortjeneste eller forhindre tap. Ved hjelp av to tidsrammer, som ukentlige diagrammer for handelspartiskhet og daglige diagrammer for signaler, kan det være tungvint. Chartister kan etterligne ukentlig CCI på det daglige diagrammet ved å bruke en lengre titt tilbake periode. Eksempelet nedenfor viser et daglig diagram for SampP 500 ETF fra februar 2010 til februar 2012, to år. I stedet for en 20-ukers CCI på et ukentlig diagram viser dette diagrammet et 100-dagers CCI for å diktere handelspartiklene. En hausseforspenning er i kraft etter en bølge over 100 (gule områder) og en bearish bias er i kraft etter et stup under -100 (hvite områder). 20-dagers CCI brukes til å generere handelssignaler i harmoni med handelspartiklene diktert av 100-dagers CCI. Det var bearish signaler i slutten av juni og tidlig i august (rød prikket linje). En kystfisk bias tok tak når 100-dagers CCI økte over 100 i midten av september 2010. En sterk opptrapp ble deretter tatt og 20-dagers CCI dyppet ikke under -100 til mars 2011, seks måneder senere. Det var et nært signal i november da CCI nådde -94 før du slått på igjen. Dette er kanskje en tid da noen personlig vurdering er nødvendig. Konklusjoner KKI-korrigeringsstrategien gir handelsmenn det beste fra begge verdener: handel med trenden og initiativer etter en korrigerende fase. Som eksemplene viser, ville det være ganske umulig å finne den perfekte innstillingen. Dessuten bør kartleggere unngå kurvepass ved å designe en handelsstrategi. Legg også merke til at CCI-korreksjonsstrategien ikke er ment som et frittstående system. Chartists trenger å vurdere hvordan å implementere stopp-tap, når du skal ta fortjeneste og hvordan du skreddersyr strategien til dine egne mål og handelsstil. Mer aggressive forhandlere kan foretrekke en kortere titt tilbake periode for å generere raskere signaler, mens mindre aggressive handelsmenn kanskje foretrekker en CCI-bølge over 100 for å generere signaler på kort tidsramme. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med CCI-indikatorene. Ytterligere studie Denne boken beskriver flere handelsstrategier og inneholder et kapittel om utganger. Larry Connors viser detaljene i hans back-tester og gir retningslinjer for å forbedre handelsresultater. Kort sikt Trading Strategies som jobber Larry Connors og Cesar Alvarez