DEMA. mq4 DEMARLH. mq4 DEMA - hurtig sammendrag Dobbel eksponensiell flytende gjennomsnitt (DEMA) er et jevnere og raskere Moving gjennomsnitt utviklet med det formål å redusere lagetiden som finnes i tradisjonelle bevegelige gjennomsnitt. DEMA ble første gang introdusert i 1994, i artikkelen Utjevning av data med raskere bevegelige gjennomsnitt av Patrick G. Mulloy i Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. I denne artikkelen sier Mulloy: Flytende gjennomsnitt har en skadelig lagetid som øker etter hvert som den bevegelige gjennomsnittlige lengden øker. Løsningen er en modifisert versjon av eksponensiell utjevning med mindre lagringstid. DEMA-indikatorformel DEMA-standardperiode (t) 21. DEMA er ikke bare en dobbel EMA. DEMA er heller ikke et bevegelige gjennomsnitt for et glidende gjennomsnitt. Det er en kombinasjon av en enkelt dobbel EMA for en mindre lag enn noen av de opprinnelige to. Hvordan handle med DEMA DEMA kan brukes i stedet for tradisjonelle glidende gjennomsnitt eller formelen kan brukes til å jevne ut prisdata for andre indikatorer, som er basert på bevegelige gjennomsnitt. DEMA kan bidra til å oppdage prisendringer raskere, sammenlignet med vanlig EMA. Slik populær handelsmetode som Moving average crossover, vil få en ny mening med DEMA. Lar sammenligne 2 EMA crossover vs 2 DEMA crossover signaler. DEMA MACD for MT4 Noen av Mulloys originale testing av DEMA-indikatoren ble gjort på MACD, hvor han oppdaget at DEMA-glatt MACD var raskere å reagere, og til tross for å produsere færre signaler ga høyere resultater enn vanlig MACD. DEMAMACD. mq4 MACD3DEMA. mq4 MACD3DEMAv101.mq4 Foruten MACD, kan DEMA utjevningsmetode brukes på ulike indikatorer. Patrick G. Mulloy sier:.Implementering av denne raskere versjonen av EMA i indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige convergencedivergence (MACD), Bollinger-båndene eller TRIX kan gi forskjellige buysell-signaler som er foran (det vil si bly) og reagere raskere enn de levert av EMA. En annen utjevningsmetode utviklet av Mulloy er kjent som TEMA. som er et Triple Exponential Moving Average eller en annen Triple EMA-versjon, utviklet av Jack Hutson - TRIX-indikatoren. Kopier kopi Forex-indikatorer Hei, jeg liker å lage EA (Expert Advisor) ved hjelp av DEMA. DEMA-formelen jeg laget nedenfor ser ut som feil, fordi jeg tester den og det mister penger. Kan du snakke med meg riktig. Jeg heter Jeffrey, og min e-post er jyoungaus (at) yahoo. au. Takk skal du ha. dobbelt ema1 iMA (NULL, PERIODH1, 14,0, MODEEMA, PRICECLOSE, 0) doble ema1a iMA (NULL, PERIODH1, 14,0, MODEEMA, ema1,0) double ema2 iMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, PRIMEKLOSE, 0) dobbel ema2a iMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, ema2,0) dobbelt dema1 (ema1 2) - ema1a double dema2 (ema2 2) - ema2a hvis (dema1 dema2) hvis (dema1TRIX - hurtig sammendrag TRIX er kjent som Triple Exponential Moving Average, og er basert på en 1-dagers forskjell på den tredobbelte EMA. Indikatoren ble utviklet av Jack Hutson i 1980. TRIX er en bemerkelsesverdig trend etterfølger: dens største fordel over de tilsvarende indikatorene ligger i dens evne til å filtrere en stor del av markedsstøyen. TRIX eliminerer kortsiktige sykluser (syklene kortere enn den valgte TRIX-perioden) som kan forstyrre handel ved å signalere om mindre endringer i markedsretningen. Handel med TRIX-indikator TRIX oscillerer rundt null, som tillater handelsmenn å følge trendretninger. TRIX-lesing over null tyder på en opptrend mens du leser under - annonsen owntrend. Mens over null viser en stigende TRIX-linje akselerasjon høyere mens en fallende linje - fortsatt en oppadgående bevegelse, men i et lavere tempo, eller en begynnelse av en reversering. Motsatt sant for downtrend. Trading crossover-signaler Standard amp-verdi for TRIX er 14 periode. En ekstra signallinje legges til TRIX for å hjelpe TRIX-overgangene. For å gjøre TRIX reagere raskere for endringer i en trend, anbefaler vi at du bruker TRIX-periode 12, med signallinjen 4. TRIX-divergens TRIX-divergens ligner handel med MACD-divergens. hvor på diagrammet er høyere høyder i en uptrend (eller lavere nedgang i en downtrend) ikke bekreftet av TRIX. Hvis du vil ha en ekstra reverseringsbekreftelse, vent til TRIX krysser sin nulllinje. TRIX og breakouts TRIXs indikatorposisjon i forhold til sin nulllinje bidrar til å forutse retninger for breakouts: 1. Utvidelser i løpet av trenden - whipsaws og real breakouts. 2. Trend line breakouts. Til tross for allsidigheten og nøyaktigheten til TRIX-indikatoren når det gjelder å filtrere ut markedsstøy, anbefales det fortsatt å være oppmerksom på andre indikatorer og signaler som kan bidra til å forbedre handelsytelsen. TRIX Formel TRIX beregnes som følger: Standard amp verdivurdering for TRIX er 14 periode. Trinn 1. EMA 1: Beregn et 14-årig eksponentielt glidende gjennomsnitt av dagens sluttkurs Trinn 2. EMA 2: Beregn et 14-årig eksponentielt glidende gjennomsnitt av EMA 1 Trinn 3. EMA 3: Beregn et 14-årig eksponentielt glidende gjennomsnitt på EMA 2 Trinn 4. TRIX (EMA 3 i dag - EMA 3 fra i går) EMA 3 fra i går. Dette gir en prosentverdi som skal brukes til å bygge TRIX indikator grafen. Kopier kopi Forex-indikatorerExponentielle utjevning av vikter forbi observasjoner med eksponentielt avtagende vekter for å prognostisere fremtidige verdier Denne utjevningsordningen begynner med å sette (S2) til (y1), hvor (Si) står for jevn observasjon eller EWMA, og (y) står for originalen observasjon. Abonnementene refererer til tidsperioder, (1, 2, ldots,, n). For tredje periode, (S3 alpha y2 (1-alfa) S2) og så videre. Det er ingen (S1) den glatte serien starter med glatt versjon av den andre observasjonen. For en hvilken som helst tidsperiode (t) blir den glatte verdien (St) funnet ved å beregne St alpha y (1-alfa) S ,,,,,,, 0 Utvidet ligning for (S5) For eksempel er den utvidede ligningen for glattet verdi (S5) er: S5 alfa venstre (1-alfa) 0 y (1-alfa) 1 y (1-alfa) 2 y høyre (1-alfa) 3 S2. Illustrerer eksponentiell oppførsel Dette illustrerer eksponensiell oppførsel. Vektene, alfa (1-alfa) t) reduseres geometrisk, og summen deres er enhet som vist under, ved hjelp av en egenskap av geometriske serier: alfa sum (1-alfa) i alfa venstre frac høyre 1 - (1-alfa) t. Fra den siste formelen kan vi se at summeringsperioden viser at bidraget til den glatte verdien (St) blir mindre i hver sammenhengende tidsperiode. Eksempel på (alfa 0,3) La (alfa 0,3). Vær oppmerksom på at vektene (alfa (1-alfa) t) reduseres eksponentielt (geometrisk) med tiden. Summen av kvadratfeilene (SSE) 208.94. Gjennomsnittet av kvadratfeilene (MSE) er SSE 11 19.0. Beregn for forskjellige verdier av (alpha) MSE ble igjen beregnet for (alfa 0,5) og viste seg å være 16,29, så i dette tilfellet foretrekker vi en (alpha) på 0,5. Kan vi gjøre det bedre Vi kunne bruke den påvist prøve-og-feil-metoden. Dette er en iterativ prosedyre som begynner med et område på (alpha) mellom 0,1 og 0,9. Vi bestemmer det beste første valget for (alpha) og deretter søke mellom (alpha - Delta) og (alpha Delta). Vi kan gjenta dette kanskje en gang til for å finne det beste (alfa) til 3 desimaler. Ikke-lineære optimalisatorer kan brukes, men det finnes bedre søkemetoder, for eksempel Marquardt-prosedyren. Dette er en ikke-lineær optimizer som minimerer summen av kvadrater av residualer. Generelt bør de fleste godt utformede statistiske programmene kunne finne verdien av (alpha) som minimerer MSE. Eksempelplott som viser glatt data for 2 verdier av (alpha)
Comments
Post a Comment